流动性缺口法

流动性缺口法

流动性缺口法是利用流动性缺口指标度量银行流动性风险的方法。流动性缺口指银行资产与负债的差额，负债大于资产时流动性过剩，反之则需外部筹资。根据资产与负债的新增情况，缺口可分为静态流动性缺口与动态流动性缺口。边际流动性缺口为资产变动与负债变动的代数值差额，正数表示流动性过剩，负数预示风险。该方法对流动性现状的描述存在缺陷：资产负债期限划分依赖主观判断，未涵盖表外业务影响，且无法评估银行借款能力 。Shi & Liu(2016)根据巴塞尔协议III流动性衡量指标建立流动性缺口模型，分析中国工商银行案例发现其短期存款弥补了期限错配，而交通银行因负缺口面临风险。Ghosh(2015)指出流动性风险源于资产和负债期限不匹配，需通过缺口指标实时监测。Bai et al(2018)构建流动性错配指数(LMI)衡量资产与负债流动性不匹配，并进行压力测试。巴塞尔协议III的流动性缺口模型被用于中国银行业的实证分析 。

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